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法国兴业看定量基金持仓交易情况

2019-05-14 22:55:13来源:励志吧0次阅读

法国兴业:看定量基金持仓交易情况

--法国兴业银行(SocGen)周一(7月13日)公布了该行定量外汇基金的仓位报告,该基金由该行定量分析师管理。

该行表示,在过去的一周中,外汇风险升势增强型基金增持了日元多头和澳元空头仓位。目前规模的多头仓位依次是美元、日元、欧元和英镑。规模的空头仓位依次是纽元、澳元、加元和挪威克朗。纽元/美元空头和美元/加元多头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号强的货币对。

该行指出,市场情绪指标进一步滑入风险厌恶区域。基于情绪指标和各周期信号,新建了G10货币套利交易空头仓位,同时也重开了亚洲货币套利仓位,但仍未涉足新兴市场货币套利交易。目前,定量基金的风险仍处于合理区域,年化波动率仅为7%。基金7月来的表现基本平稳。

(G10货币信号表 来源:法国兴业银行)

行情中心显示,北京时间14:02,美元/加元1.2694/95,澳元/美元报0.7447/48。

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